В национальной команде Италии Дзенга дебютировал в октябре 1986 года, когда стал в ворота в товарищеском матче против сборной Греции (2:0). До этого он успел съездить на чемпионат мира в Мексику, но' лишь в роли туриста, основным у Энцо Беарзота был Джованни Галли, а в роли его дублера ал- ленаторе видел опытного Франко Танкреди. Спустя два года на Евро-88 в ФРГ Вальтер будет уже в стартовом составе. Сменивший Беарзота Адзельо Вичини быстро решил, кто в его сборной станет номером один. «Скуадра Адзурра» со второго места вышла из группы (причем единственный гол в трех матчах Дзенге забил его будущий одноклубник Бреме), но в полуфинале уступила сборной СССР. Забивали в том памятном поединке Геннадий Литовченко и Олег Протасов.
Последний шанс проявить себя на международной арене выпал Дзенге летом 1990 года, когда честь провести плиты перекрытия досталась Италии. Этот турнир стал моментом славы для великого портьере, но также запомнился самой известной его ошибкой.
«Мы заявляли, что нашей целью было дойти до полуфинала,— говорит Адзельо Вичини.— Но, конечно, надеялись на большее, на то, что станем сильнейшими в мире. Этого сделать не удалось, но я ни в чем не мог упрекнуть своих подопечных, они сделали все, что смогли».
Накануне дебютного матча Италии на турнире против сборной Австрии одно из изданий вышло с заголовком «Нельзя допустить провала». И это была не угроза, а просто констатация факта, что другой возможности завоевать титул у этой команды может уже не быть. Состав «Скуадры Адзурры» впечатлял. Миланская оборона в лице «нерадзурри» Вальтера Дзенги, Джузеппе Бергоми и Риккардо Ферри, а также «россонери» Франко
